課程名稱(chēng):
《金融數(shù)據(jù)分析》第二期
主講老師：
田野xa0
畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)統(tǒng)計(jì)系，曾在外資銀行總部和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的咨詢(xún)服務(wù)公司從事模型 開(kāi)發(fā)工作，包括營(yíng)銷(xiāo)模型、信用風(fēng)險(xiǎn)模型等。擅長(zhǎng)機(jī)器學(xué)習(xí)的常用算法在營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)控等實(shí)際領(lǐng) 域的應(yīng)用。擅長(zhǎng)的數(shù)據(jù)分析語(yǔ)言有R，SAS和Python。此外，對(duì)銀行客群的行為分析也有豐富的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，包括流失預(yù)警和消費(fèi)預(yù)測(cè)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
課程簡(jiǎn)介：
在金融行業(yè)中，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)和風(fēng)控部門(mén)是兩大主要業(yè)務(wù)部門(mén)。本課程將介紹數(shù)據(jù)分析技術(shù)如何應(yīng)用在銀行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)面臨的客戶(hù)分群需求和互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)風(fēng)控部門(mén)涉及到的信貸違約預(yù)測(cè)。 課程中將使用貼近真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，并且給出切實(shí)可行的解決方法。
更新說(shuō)明：
在本期課程中，我們將實(shí)用真實(shí)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，介紹營(yíng)銷(xiāo)工作中常面臨的客戶(hù)聚類(lèi)分析，和風(fēng)控中的 （貸中）行為評(píng)分卡模型，從而實(shí)行客戶(hù)的精準(zhǔn)分類(lèi)和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
面向人群：
xa0 xa0 xa0 1. xa0對(duì)金融業(yè)感興趣，想從事銀行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)風(fēng)控或營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
xa0 xa0 xa0 2. xa0金融行業(yè)數(shù)據(jù)分析從業(yè)人員，并且有一定的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)和編程能力的學(xué)員
學(xué)習(xí)收益：
xa0 xa0 xa0 1. xa0熟悉金融行業(yè)業(yè)務(wù)，助力快速適應(yīng)金融行業(yè)數(shù)據(jù)分析
xa0 xa0 xa0 2. xa0掌握客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中的客戶(hù)分群的建模方法
xa0 xa0 xa0 3. xa0掌握風(fēng)控業(yè)務(wù)中的違約預(yù)測(cè)技術(shù)，熟悉構(gòu)建怎樣的特征和模型來(lái)降低信貸業(yè)務(wù)中的違約損失
開(kāi)課時(shí)間：
2017年7月20日
學(xué)習(xí)方式：
在線直播，共10次課，每次2小時(shí)
每周2次（周二、周四，晚上20:00 – 22:00）
直播后提供錄制回放視頻，可在線反復(fù)觀看，有效期1年
課程大綱：
第一課：數(shù)據(jù)分析基本知識(shí)復(fù)習(xí)（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0數(shù)據(jù)分析的基本概念
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 a. xa0目的
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 b. xa0數(shù)據(jù)獲取和清理
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 c. xa0數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)與可視化
xa0 xa0 xa02. xa0數(shù)據(jù)分析的常用模型
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 a. xa0監(jiān)督式模型：（廣義）線性回歸，決策樹(shù)，隨機(jī)森林，支持向量機(jī)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 b. xa0非監(jiān)督式模型：聚類(lèi)分析，因子分析，主成分分析
第二課：銀行信貸客戶(hù)的聚類(lèi)分析－非監(jiān)督式聚類(lèi)（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0數(shù)值型變量的歸一化
xa0 xa0 xa02. xa0類(lèi)別型變量的編碼
xa0 xa0 xa03. xa0距離的概念和種類(lèi)
xa0 xa0 xa04. xa0閔可夫斯基距離
xa0 xa0 xa05. xa0VDM(Value Difference Metric)距離
xa0 xa0 xa06. xa0聚類(lèi)的性能度量
xa0 xa0 xa07. xa0K-均值算法的難題：如何選取k
第三課：銀行信貸客戶(hù)的聚類(lèi)分析－非監(jiān)督式聚類(lèi)（續(xù)）（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0數(shù)據(jù)描述
xa0 xa0 xa02. xa0數(shù)據(jù)預(yù)處理的實(shí)操：歸一化與編碼
xa0 xa0 xa03. xa0K-均值算法用于信貸客戶(hù)的聚類(lèi)分析
xa0 xa0 xa04. xa0層次聚類(lèi)法用于信貸客戶(hù)的聚類(lèi)分析
第四課：銀行信貸客戶(hù)的聚類(lèi)分析－半監(jiān)督式聚類(lèi)（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0半監(jiān)督聚類(lèi)
xa0 xa0 a. xa0約束K-均值算法
xa0 xa0 xa02. xa0帶有少量標(biāo)簽的K-均值算法
第五課：行為評(píng)分卡模型的簡(jiǎn)介（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0個(gè)人信貸產(chǎn)品的簡(jiǎn)介及其中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)
xa0 xa0 xa02. xa0什么是評(píng)分卡模型
xa0 xa0 xa03. xa0信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的評(píng)分卡模型
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0a. xa0申請(qǐng)?jiān)u分卡
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0b. xa0行為評(píng)分卡
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0c. xa0催收評(píng)分卡
xa0 xa0 xa04. xa0評(píng)分卡模型的時(shí)間窗口概念
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0a. xa0表現(xiàn)期
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0b. xa0觀察期
5. xa0拓展：PD模型與巴塞爾協(xié)議
第六課：行為評(píng)分卡模型的特征構(gòu)造（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0訓(xùn)練集和測(cè)試集的劃分
xa0 xa0 xa02. xa0特征構(gòu)造
xa0 xa0 a. xa0逾期類(lèi)型特征
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0b. xa0還款率類(lèi)型特征
xa0 xa0 c. xa0使用率類(lèi)型特征
xa0 xa0 d. xa0消費(fèi)類(lèi)型特征
xa0 xa0 e. xa0其他類(lèi)型特征
xa0 xa0 xa03. xa0變量的分箱和WOE計(jì)算
第七課：行為評(píng)分卡模型的特征挑選（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0IV的概念
xa0 xa0 xa02. xa0單變量分析
xa0 xa0 xa03. xa0多變量分析
xa0 xa0 xa04. xa0線性相關(guān)性
xa0 xa0 xa05. xa0多重共線性
第八課：行為評(píng)分卡模型的邏輯回歸模型（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0邏輯回歸模型的基本概念
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0a. xa0什么是邏輯回歸
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0b. xa0邏輯回歸中的參數(shù)估計(jì)
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0c. xa0邏輯回歸的正則化：LASSO（L1約束） & Ridge（L2約束）
xa0 xa0 xa02. xa0用邏輯回歸構(gòu)造行為評(píng)分卡模型
xa0 xa0 xa03. xa0從概率到分?jǐn)?shù)
第九課：行為評(píng)分卡模型的驗(yàn)證、監(jiān)控和調(diào)優(yōu)（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0評(píng)分卡模型常用的評(píng)價(jià)指標(biāo)
xa0 xa0 xa03. xa0模型監(jiān)控的概念
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 a. xa0模型監(jiān)控的頻率
xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 b. xa0模型監(jiān)控的解讀
xa0 xa0 xa04. xa0模型的調(diào)優(yōu)
第十課：組合評(píng)分卡模型（2課時(shí)）
xa0 xa0 xa01. xa0組合模型概述
xa0 xa0 xa02. xa0串行結(jié)構(gòu)的評(píng)分組合模型
xa0 xa0 xa03. xa0異態(tài)并行結(jié)構(gòu)的評(píng)分組合模型
xa0 xa0 xa04. xa0同態(tài)并行結(jié)構(gòu)的評(píng)分組合模型
常見(jiàn)問(wèn)題：
Q： 本門(mén)課程需要什么基礎(chǔ) ?
A： 了解線性代數(shù)，微積分，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，以及有一定R/Python編程基礎(chǔ)
Q： 課程中使用的軟件工具是什么？會(huì)提供課程中使用的代碼嗎？
A： 課程中使用工具為R/Python 2.7，會(huì)提供代碼
