滬深300期權(quán)是以滬深300為標(biāo)的物的嘉實(shí)滬深300ETF交易型指數(shù)基金為標(biāo)的衍生的標(biāo)準(zhǔn)化合約。有開(kāi)通過(guò)50ETF期權(quán)賬戶的可以直接交易滬深300期權(quán)，那么50ETF期權(quán)與滬深300ETF期權(quán)的區(qū)別？怎么交易？#期權(quán)交易##期權(quán)日記##上證50etf期權(quán)#

50ETF期權(quán)和滬深300ETF期權(quán)的區(qū)別？

雖然上證50和滬深300均包含各行各業(yè)，但是，上證50偏重性更強(qiáng)，主要偏向于能源行業(yè)，占比達(dá)到了66.4%。而滬深300更平衡一些，行業(yè)分布狀況基本與市場(chǎng)行業(yè)分布比例一致。因此滬深300體現(xiàn)的是整個(gè)A股市場(chǎng)，具有良好的市場(chǎng)代表性。

50ETF期權(quán)怎么交易？

買(mǎi)漲買(mǎi)跌也就是買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)或認(rèn)沽期權(quán)，認(rèn)購(gòu)等于看漲后市，認(rèn)沽等于看跌后市，這是買(mǎi)方的操作方向。而賣(mài)方跟買(mǎi)方相反，賣(mài)認(rèn)購(gòu)等于看跌，賣(mài)認(rèn)沽等于看漲。在交易中，如果50etf期權(quán)的市場(chǎng)走勢(shì)大于預(yù)期，那么平的或輕的虛擬合約的杠桿率會(huì)高于真實(shí)合約。

期權(quán)交易要注意時(shí)間

除標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和波動(dòng)率外，時(shí)間對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響也很關(guān)鍵。這是因?yàn)椋瑯訔l件下、到期時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)的價(jià)格越高。只要沒(méi)有到期，期權(quán)就有時(shí)間價(jià)值，就存在各種變化的可能。但對(duì)于期權(quán)合約來(lái)說(shuō)，從上市交易的第一天起，到期時(shí)間只會(huì)一天天地減少。因此，期權(quán)是一種價(jià)值損耗性資產(chǎn)。