很多人在交易了三四年之后，就會開始考慮把自己的交易策略做量化。主要是因?yàn)榈搅诉@個交易階段，大部分的指標(biāo)和交易系統(tǒng)都已經(jīng)嘗試過了，也有了比較成型的交易邏輯，這個時候可能需要突破的就是自己的執(zhí)行力和心態(tài)問題。
所以很多人就想著把自己的交易策略做量化，寫成交易程序，可以規(guī)避掉我們自身的一些人性問題。我自己在2016年就嘗試做過量化，寫過一些交易系統(tǒng)的程序，今天我就聊一下交易系統(tǒng)量化的步驟，以及可能會遇到的問題。
第1步：有一套成型的交易系統(tǒng)。
手動交易和量化交易其實(shí)就是執(zhí)行的過程不同，不過最基礎(chǔ)的交易模型，或者說交易系統(tǒng)都是必須的。但這里有一個問題，不是所有手動交易的交易系統(tǒng)都能實(shí)現(xiàn)程序化，因?yàn)樵趯懗绦虻臅r候，會發(fā)現(xiàn)程序語言的局限性，一些手動交易中，人為觀察圖表做出判斷的行為，程序語言是比較難實(shí)現(xiàn)的，也取決于程序員的水平。
例如數(shù)波浪時，人為可以有自己的判斷，判斷出回撤的低點(diǎn)，次低點(diǎn)，但程序讀取不了這些點(diǎn)，這樣的手動程序就很難量化。
因此想將交易系統(tǒng)量化，就必須讓交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化，做出調(diào)試和修改，并在兼顧程序語言能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，還要保證其盈利水平，其實(shí)是非常有難度的。
第二步：寫程序。
兩種方式：自己寫和找程序員寫。
如果你是自己寫。其實(shí)作為一個交易員，自己是最了解自己的交易系統(tǒng)的，各方面的細(xì)節(jié)，執(zhí)行上的難度等等，自己心里有數(shù)。但是寫代碼這種事和做交易不一樣，門檻是擺在那邊的，讓一個交易員去自學(xué)代碼，難度還是挺高的。
之前也有朋友問我，如果自己本身就是程序員，是否更有優(yōu)勢一些。當(dāng)然，如果你本身就會寫代碼，肯定是有優(yōu)勢的。但目前來看，沒有太多的程序員能做好交易，也是因?yàn)榇蠹颐鎸Φ娜诵詥栴}是一致的，而且程序員可能會更注重策略的實(shí)現(xiàn)問題，而忽略了策略的盈利問題。這也是為什么一個項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可能有程序員，產(chǎn)品經(jīng)理，運(yùn)營，每個人的關(guān)注點(diǎn)不同，只有綜合起來才能推動一個項(xiàng)目的前進(jìn)。
如果你找程序員寫。我自己是不會寫代碼的，所以我當(dāng)時也是找了專職的程序員來幫我實(shí)現(xiàn)。我們在溝通的過程中，也發(fā)生了很多意見不合的情況。更多的情況是，我需要實(shí)現(xiàn)的功能，程序員寫不出來，所以我們就得一再磨合，調(diào)試，妥協(xié)，最終尋求一個平衡點(diǎn)。（但后來再看，其實(shí)量化系統(tǒng)的交易成果是不如我自己的手動系統(tǒng)的）。
這里會有兩個小問題：
（1）程序員寫寫代碼能力的高低，決定了這個程序的質(zhì)量。我之前第一次配合的程序員，我在測試的時候就bug不斷，這面對的可都是真金白銀，所以完整的量化程序我都是測試了大半年才敢開始用的。
（2）有人擔(dān)心自己把交易策略寫出來給程序員，會泄露自己的秘密。其實(shí)大可不必?fù)?dān)心這個問題，因?yàn)槌绦虻膮?shù)通常不會被寫進(jìn)去。例如程序員知道你的交易策略使用的是均線，但他不知道你用的是什么參數(shù)的均線，以及什么類型的均線。你可以在程序中設(shè)置一些手動可調(diào)試的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這樣對于你自己之后的策略變化，留出一些調(diào)試空間。
第三步：測試量化程序。
將程序放到交易軟件里，拿歷史數(shù)據(jù)測試程序的盈利情況。這個過程通常是比較漫長的，要跑很多組參數(shù)進(jìn)行對比，甚至多品種多組參數(shù)回測對比。選出最優(yōu)的參數(shù)，最優(yōu)的品種。
最優(yōu)參數(shù)組合并非最大盈利參數(shù)組合，要考慮程序運(yùn)行過程中的資金回撤幅度，回撤的周期，倉位比例的使用等等。
得出最優(yōu)參數(shù)之后，要做模擬交易的測試，可以多品種同時進(jìn)行模擬回測，這樣回測交易數(shù)量比較大，如果程序有bug，在這種回測中就能顯現(xiàn)出來，再將程序完善無誤之后，再進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)。
完成以上三步，就基本實(shí)現(xiàn)了自己交易系統(tǒng)的量化。
最后聊一下，量化交易程序真的可以解決執(zhí)行力的問題嗎？
答案是：No，作用很有限。
道理非常簡單，無論是手動交易還是程序化交易，交易者的情緒變化是一樣的。因?yàn)槌绦虻拈_關(guān)在交易者自己手里。
舉一個例子：當(dāng)你的程序進(jìn)入了衰敗期，賬戶出現(xiàn)了連續(xù)虧損，你看著賬戶中的錢在不斷減少，你肯定會非常焦慮、恐懼，隨著時間過去，你大概率是會暫停程序的。如果產(chǎn)生了盈利，你也會忍不住關(guān)閉程序，想保留盈利。
一旦當(dāng)你人工干預(yù)了程序，整個交易策略的一致性被打破，最終的盈利結(jié)果發(fā)生變化，跟你手動交易其實(shí)是一樣的。所以不管是量化交易系統(tǒng)，還是手動交易系統(tǒng)，其實(shí)最根本要解決的問題，是人的問題。
交易的形式并不重要，要解決的人性和心態(tài)問題更重要。
