用Python構(gòu)建阿隆策略

摘要

在技術(shù)分析中阿隆（Aroon）是一個很獨特的技術(shù)指標，“Aroon”一詞來自梵文，寓意為“黎明曙光”。它不像MA、macD、KDJ那樣廣為人所熟悉，它推出的時間更晚，直到1995年才被圖莎爾·錢德（Tushar Chande）發(fā)明出來，作者還發(fā)明了錢德動量擺動指標（CMO）和日內(nèi)動量指數(shù)（IMI）。如果說一個技術(shù)指標知道的人越多，使用的人也越多，那么其賺錢能力也越低，那么相對新穎的阿隆指標則恰恰相反，站在這個角度看這是一個不錯的選擇。

阿隆指標簡介

阿隆指標通過計算當前K線距離前最高價和最低價之間的K線數(shù)量，來幫助交易者預(yù)測價格走勢與趨勢區(qū)域的相對位置關(guān)系變化。它有兩部分組成，即：阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown），這兩條線在0~100之間上下移動，雖然命名為上線和下線，但從圖表上看并不像BOLL指標那樣是真正意義上的上線和下線。如下圖就是阿隆指標：

阿隆指標的計算方法

阿隆指標要求首先要設(shè)置一個時間周期參數(shù)，就像設(shè)置均線周期參數(shù)一樣，在傳統(tǒng)行情軟件中，這個周期數(shù)是14，當然這個周期參數(shù)并不是固定的，你還可以設(shè)置為10或者50等等。為了方便理解，暫且把這個時間周期參數(shù)定義為：N。確定N之后，我們就可以計算出阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown），具體的計算公式如下：

阿隆上線= [ ( 設(shè)置的周期參數(shù) - 最高價后的周期數(shù) ) / 計算的周期數(shù) ] * 100
阿隆下線= [ ( 設(shè)置的周期參數(shù) - 最低價后的周期數(shù) ) / 計算的周期數(shù) ] * 100

從這個公式中，我們就能大致看出，阿隆指標的思想。那就是：有多少個周期，價格在近期高 / 低點之下，輔助預(yù)測當前趨勢是否會延續(xù)，同時衡量當前趨勢的強弱。如果我們把這個指標歸類的話，很明顯它是屬于趨勢跟蹤類型。但是與其他趨勢跟蹤型指標不同的是，它更重視時間而不是價格。

如何使用阿隆指標

阿隆上線（AroonUp）和阿隆下線（AroonDown）反映的是當前時間與之前最高價或最低價的遠近，如果時間越近值就越大，如果時間越遠值就越小。并且當兩條線發(fā)生交叉就預(yù)示著價格方向可能會發(fā)生改變，如果AroonUp在AroonDown之上說明價格處于上漲趨勢，未來價格可能會進一步上漲；如果AroonDown在AroonUp之上說明價格處于下跌趨勢，未來價格可能會進一步下跌。

同時我們還可以設(shè)置幾個固定的值，來精確入場時機。我們知道阿隆指標是一直在0~100之間上下運行，那么在市場處于上漲趨勢，也就是AroonUp在AroonDown之上時，當AroonUp大于50，說明市場上漲的趨勢已經(jīng)形成，未來價格可能會繼續(xù)上漲；當AroonUp下穿50時，說明價格上漲的動力正在減弱，未來價格可能會震蕩和下跌。

反之在市場處于下跌趨勢，也就是AroonDown在AroonUp之上時，當AroonDown大于50，說明市場下跌趨勢已經(jīng)形成，未來價格可能會繼續(xù)下跌；當AroonDown下穿50時，說明價格下跌的動力正在減弱，未來價格可能會震蕩和上漲。那么根據(jù)上面兩段理論，我們可以把買賣條件羅列為：

當 AroonUp大于AroonDown，并且AroonUp大于50，多頭開倉；
當 AroonUp小于AroonDown，或者AroonUp小于50，多頭平倉；
當 AroonDown大于AroonUp，并且AroonDown大于50，空頭開倉；
當 AroonDown小于AroonUp，或者AroonDown小于50，空頭平倉；

基于阿隆指標構(gòu)建交易策略

理清交易邏輯后，我們就可以用代碼去實現(xiàn)了，依次打開：fmz.com > 登錄 > 控制中心 > 策略庫 > 新建策略 > 點擊右上角下拉菜單選擇Python語言，開始編寫策略，注意看下面代碼中的注釋。

第一步：編寫策略框架
我們知道在量化交易中，程序是不斷獲取數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)、下單交易這樣的循環(huán)過程，所以我們繼續(xù)使用之前講過的main函數(shù)和onTick函數(shù)，其中在main函數(shù)中無限循環(huán)執(zhí)行onTick函數(shù)。如下:

# 策略主函數(shù)
def onTick():
 pass


# 程序入口
def main():
 while True: # 進入無限循環(huán)模式
 onTick() # 執(zhí)行策略主函數(shù)
 Sleep(1000) # 休眠1秒

第二步：導(dǎo)入庫
另外，在計算AROON時，需要用到talib庫，我們直接用import一行代碼導(dǎo)入。因為在使用talib計算時，必須先把數(shù)據(jù)處理成numpy.array類型，所以也到導(dǎo)入numpy庫。

import talib
import numpy as np

第三步：定義虛擬持倉變量
量化交易中判斷持倉分為兩種，一種是真實的賬戶持倉，另一種就是虛擬持倉，還有一種是真實持倉和虛擬持倉聯(lián)合判斷。實盤時我們只使用真實持倉就足夠了，但這里為了簡化策略，作為演示使用虛擬持倉。

mp = 0 # 用于控制虛擬持倉

使用虛擬持倉的原理很簡單，策略運行之初默認是空倉mp=0，當開多單后把虛擬持倉重置為mp=1，當開空單后把虛擬持倉重置為，mp=-1，當平多單或空單后把虛擬持倉重置為mp=0。這樣我們在判斷構(gòu)建邏輯獲取倉位時，只需要判斷mp的值就可以了。

第四步：計算阿隆指標
計算阿隆指標，首先要獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但前提是先要訂閱數(shù)據(jù)，也就是訂閱具體的合約代碼，你可以訂閱指數(shù)或者主力連續(xù)，甚至還可以訂閱具體交割月份的合約代碼。然后是獲取K線數(shù)組，K線數(shù)組是一個包含開高低收、成交量和時間的序列數(shù)據(jù)，同時也是計算大部分指標的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

在獲取K線數(shù)組之后，緊接著就需要判斷一下K線數(shù)組的長度，因為如果K線數(shù)組太短，不足以計算指標時就會出現(xiàn)異常。所以我們在這里使用if語句，判斷如果K線數(shù)組小于指標參數(shù)時，就直接返回。

在使用talib計算指標時，它所傳入的參數(shù)是numpy.array類型數(shù)據(jù)，所以還要把K線數(shù)組中的必要數(shù)據(jù)提取出來，并轉(zhuǎn)換成numpy.array類型數(shù)據(jù)。這里我們自定義一個get_data函數(shù)，先別必要的數(shù)據(jù)提取出來。

# 把K線數(shù)組轉(zhuǎn)換成最高價和最低價數(shù)組，用于轉(zhuǎn)換為numpy.array類型數(shù)據(jù)
def get_data(bars):
 arr = [[], []]
 for i in bars:
 arr[0].Append(i['High'])
 arr[1].append(i['Low'])
 return arr
 
 
exchange.SetContractType("ZC000") # 訂閱期貨品種
bars = exchange.GetRecords() # 獲取K線數(shù)組
if len(bars) < cycle_length + 1: # 如果K線數(shù)組的長度太小，所以直接返回
 return
np_arr = np.array(get_data(bars)) # 把列表轉(zhuǎn)換為numpy.array類型數(shù)據(jù)，用于計算AROON的值
aroon = talib.AROON(np_arr[0], np_arr[1], 20); # 計算阿隆指標
aroon_up = aroon[1][len(aroon[1]) - 2]; # 阿隆指標上線倒數(shù)第2根數(shù)據(jù)
aroon_down = aroon[0][len(aroon[0]) - 2]; # 阿隆指標下線倒數(shù)第2根數(shù)據(jù)

talib在計算阿隆指標時，需要三個參數(shù)，依次是：最高價numpy.array類型數(shù)據(jù)、最低價numpy.array類型數(shù)據(jù)、時間周期。所以我們在自定義get_data函數(shù)中只需要把K線數(shù)組中的最高價和最低價提取出來就可以了，并把它們都轉(zhuǎn)換成numpy.array類型數(shù)據(jù)。

緊接著，就可以計算阿隆指標了，直接調(diào)用talib.AROON方法并傳入?yún)?shù)。計算后的阿隆指標是一個二維數(shù)組，所以我們分別把阿隆指標上線和下線分別提取出來，以便于判斷開平倉邏輯。

第五步：下單交易
在下單交易之前，我們要先獲取當前最新價格，因為在下單時需要在函數(shù)中傳入下單價格。還需要引入全局變量mp，主要用于控制虛擬倉位。

close0 = bars[len(bars) - 1].Close; # 獲取當根K線收盤價
global mp # 全局變量，用于控制虛擬倉位
if mp == 0 and aroon_up > aroon_down and aroon_up > 50: # 如果當前空倉，并且阿隆上線大于下線，并且阿隆上線大于50
 exchange.SetDirection("buy") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Buy(close0, 1) # 開多單
 mp = 1 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即有多單
 
if mp == 0 and aroon_down > aroon_up and aroon_down > 50: # 如果當前空倉，并且阿隆下線大于上線，并且阿隆下線小于50
 exchange.SetDirection("sell") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 開空單
 mp = -1 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即有空單
 
if mp > 0 and (aroon_up < aroon_down or aroon_up < 50): # 如果當前持有多單，并且阿隆上線小于下線或者阿隆上線小于50
 exchange.SetDirection("closebuy") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 平多單
 mp = 0 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即空倉
 
if mp < 0 and (aroon_down < aroon_up or aroon_down < 50): # 如果當前持有空單，并且阿隆下線小于上線或者阿隆下線小于50
 exchange.SetDirection("closesell") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Buy(close0, 1) # 平空單
 mp = 0 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即空倉

萬事俱備之后，就可以判斷策略邏輯并開平倉下單交易了。在判斷策略邏輯時肯定是使用if語句，先判斷mp的持倉狀態(tài)，然后再判斷阿隆上線和下線的相互位置關(guān)系。需要注意的是在期貨交易下單之前，先指定交易的方向類型，即：開多、開空、平多、平空。調(diào)用exchange.SetDirection()函數(shù)，分別傳入：“buy”、“sell”、“closebuy”、“closesell”。最后下單之后重置持倉狀態(tài)mp的值。

完整策略

'''backtest
start: 2015-02-22 00:00:00
end: 2019-10-29 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''


import talib
import numpy as np


# 外部參數(shù)
# cycle_length = 100


# 定義全局變量
mp = 0 # 用于控制虛擬持倉


# 把K線數(shù)組轉(zhuǎn)換成最高價和最低價數(shù)組，用于轉(zhuǎn)換為numpy.array類型數(shù)據(jù)
def get_data(bars):
 arr = [[], []]
 for i in bars:
 arr[0].append(i['High'])
 arr[1].append(i['Low'])
 return arr


# 策略主函數(shù)
def onTick():
 exchange.SetContractType("ZC000") # 訂閱期貨品種
 bars = exchange.GetRecords() # 獲取K線數(shù)組
 if len(bars) < cycle_length + 1: # 如果K線數(shù)組的長度太小，所以直接返回
 return
 np_arr = np.array(get_data(bars)) # 把列表轉(zhuǎn)換為numpy.array類型數(shù)據(jù)，用于計算AROON的值
 aroon = talib.AROON(np_arr[0], np_arr[1], 20); # 計算阿隆指標
 aroon_up = aroon[1][len(aroon[1]) - 2]; # 阿隆指標上線倒數(shù)第2根數(shù)據(jù)
 aroon_down = aroon[0][len(aroon[0]) - 2]; # 阿隆指標下線倒數(shù)第2根數(shù)據(jù)
 close0 = bars[len(bars) - 1].Close; # 獲取當根K線收盤價
 global mp # 全局變量，用于控制虛擬倉位
 if mp == 0 and aroon_up > aroon_down and aroon_up > 50: # 如果當前空倉，并且阿隆上線大于下線，并且阿隆上線大于50
 exchange.SetDirection("buy") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Buy(close0, 1) # 開多單
 mp = 1 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即有多單
 
 if mp == 0 and aroon_down > aroon_up and aroon_down > 50: # 如果當前空倉，并且阿隆下線大于上線，并且阿隆下線小于50
 exchange.SetDirection("sell") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 開空單
 mp = -1 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即有空單
 
 if mp > 0 and (aroon_up < aroon_down or aroon_up < 50): # 如果當前持有多單，并且阿隆上線小于下線或者阿隆上線小于50
 exchange.SetDirection("closebuy") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Sell(close0 - 1, 1) # 平多單
 mp = 0 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即空倉
 
 if mp < 0 and (aroon_down < aroon_up or aroon_down < 50): # 如果當前持有空單，并且阿隆下線小于上線或者阿隆下線小于50
 exchange.SetDirection("closesell") # 設(shè)置交易方向和類型
 exchange.Buy(close0, 1) # 平空單
 mp = 0 # 設(shè)置虛擬持倉的值，即空倉
 

# 程序入口
def main():
 while True: # 進入無限循環(huán)模式
 onTick() # 執(zhí)行策略主函數(shù)
 Sleep(1000) # 休眠1秒

完整策略源代碼已經(jīng)公開，可以直接 https://www.fmz.com/strategy/173417 復(fù)制，無需配置直接在線回測。